Структурный ATR-движок для крипторынка. CAFE измеряет реальный диапазон движения от каждой смены рыночной фазы и строит вероятностную карту откатов. На его данных работают аналитика для трейдеров и собственный торговый модуль, который служит проверкой качества этих данных.
CryptaNov — продукт. Внутри него собственное математическое ядро CAFE (Crypto ATR Fractal Engine). CAFE не предсказывает направление рынка. Он измеряет, насколько далеко обычно уходит цена после подтверждённой смены фазы, и что происходит после отклонений разной глубины.
Торговый модуль в трёх строках.
Ценность CAFE подтверждается последовательно:
Классический ATR усредняет размер свечей за фиксированное окно времени (обычно 14 периодов). Он не знает направления движения и одинаково учитывает свечу пробоя и свечу боковика. CAFE устроен иначе.
| Характеристика | Классический ATR | CAFE |
|---|---|---|
| Точка отсчёта | окно из N свечей по времени | подтверждённая смена рыночной фазы |
| Направление | нет | есть: измеряется откат против последней фазы |
| Масштаб | один таймфрейм | четыре фрактальных масштаба одновременно |
| Результат | одна цифра в долларах | карта глубин в % (0,5…15%) со статистикой исходов |
| Статистика на каждой глубине | — | частота, Win Rate, матожидание до и после комиссии, доля хвостов, длительность |
| Задержка | тянет старые данные | обнуляется при каждой смене фазы |
Итог работы движка — вероятностный профиль: на какой глубине отката по данной монете и на данном масштабе цена исторически возвращалась, как часто и с каким матожиданием. Конкретные алгоритмы определения фазы и построения уровней — коммерческая тайна.
Главное наблюдение 5-летней проверки: Win Rate почти не зависит от глубины отката, а матожидание зависит сильно. Высокий Win Rate сам по себе ничего не говорит о прибыли; решают глубина отклонения и режим рынка.
| Глубина отката | Win Rate | EV до комиссии | EV после комиссии | EV после комиссии с фильтром | Хвосты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5% | 67% | +0,01% | −0,14% | −0,13% | 6% |
| 2% | 66% | +0,04% | −0,12% | −0,11% | 7% |
| 3% | 66% | +0,09% | −0,07% | −0,04% | 9% |
| 4% | 67% | +0,16% | −0,02% | +0,04% | 11% |
| 5% | 67% | +0,21% | +0,02% | +0,15% | 13% |
| 6% | 67% | +0,23% | +0,04% | +0,21% | 15% |
| 7% | 67% | +0,28% | +0,08% | +0,28% | 17% |
| 8% | 67% | +0,33% | +0,12% | +0,50% | 20% |
Сигналы на покупку, 34 монеты, 2021–2026, 1,6 млн сделок модели. Хвосты — доля сделок, ушедших против входа на 3% и больше. Комиссия и проскальзывание — 0,15% на сделку.
Поверх карты глубин CAFE считает состояние рынка. Эти признаки доступны как данные и используются торговым модулем:
| Признак | Что показывает |
|---|---|
| Фильтр тренда и аномалий | Устойчивое направленное движение рынка, когда входить по откатам опасно |
| Общий пролив рынка | Короткий синхронный обвал по всем монетам — частая точка капитуляции |
| Затяжное падение рынка | Падение всего рынка за сутки — откаты продолжаются, а не возвращаются |
| Ускорение | Монета прошла большую часть падения за последние минуты |
| Кульминация продаж | Резкий перевес рыночных продаж по данным потока ордеров |
| Здоровье монеты | Систематически слабые исходы по монете — признак умирающего проекта |
| Срабатывание по масштабам | На каких фракталах и в какую сторону сейчас срабатывают сигналы |
Система разделена на независимые сервисы. Генерация сигналов, анализ рынка и исполнение работают отдельно, поэтому сбой одного звена не приводит к неконтролируемым позициям: стопы стоят на бирже.
flowchart LR B[(Рыночные данные Binance)] --> S1[Сигнальные движки ×4 таймфрейма] S1 --> DB[(БД сигналов и сделок)] B --> TD[Детектор режима рынка] B --> MK[Монитор рынка и монет] DB --> EX[Исполнитель] TD --> EX MK --> EX EX -->|ордера и стопы| BX[Binance USDT-M] EX --> TG[Telegram-канал] EX --> RD[Радар и панель управления] EX --> JR[(Журнал реальных и виртуальных сделок)]
| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Сигнальные движки | Четыре процесса, каждый на своём таймфрейме. Находят экстремумы движения и строят сетку уровней входа; цикл опроса — менее минуты. |
| Детектор режима рынка | Определяет аномалии и направленный тренд по всем монетам; запрещает покупки против устойчивого падения рынка. |
| Монитор рынка и монет | Каждые 5 минут считает общее состояние рынка за короткое и длинное окно, ведёт «здоровье» каждой монеты по истории её сделок. |
| Исполнитель | Принимает решения о входе, размере и выходе; ставит рыночные ордера и стоп-ордера через API Binance; контролирует лимиты позиций и баланса. |
| Панель и радар | Веб-интерфейс: все параметры риска с пояснениями и результатами проверки, онлайн-радар точек входа и открытых позиций. |
| Журнал и канал | Каждая сделка, реальная и виртуальная, записывается с причиной входа; в Telegram-канал сделки уходят в момент исполнения. |
Чтобы проверить, дают ли данные CAFE преимущество, на них построен строгий торговый модуль: вход на глубоких отклонениях с фильтром режима, размер позиции по силе сигнала, защитные правила. Ниже — его результат на 5 годах истории. Текущая конфигурация: ставка 1/450 баланса, пересчёт раз в квартал. Для сравнения показан более агрессивный профиль 1/300. Все цифры — в реальной оценке (затраты по сверке с биржей, см. «Методология»).
| Слой | Что делает |
|---|---|
| Ядро — CAFE | Измеряет рабочий диапазон движения монеты во фрактальном окне и определяет глубину экстремального отклонения; на этой основе строит уровни входа. Модуль входит на глубоких отклонениях на нескольких масштабах параллельно и выходит по завершении фазы. |
| Фильтр рынка | Не входить против устойчивого направленного движения и в затяжных фазах всего рынка. |
| Фильтр монеты | Не торговать монету, если её последние сделки систематически убыточны — защита от умирающих проектов. |
| Размер позиции | Базовая доля баланса, увеличенная при признаках сильного сигнала (по данным движка и потока ордеров), с потолком. |
| Исполнение и риск | Рыночный вход, стоп-ордер на бирже у каждой позиции, фиксация прибыли по правилам уровня, лимиты позиций всего и на монету, резерв мест под сильные сигналы. |
| Показатель | 1/450 — текущая | 1/300 — агрессивнее |
|---|---|---|
| Средняя доходность в год | +148% | +260% |
| Худший год | +118% | +197% |
| Худшая просадка по открытым позициям | −12% | −18% |
| Рост депозита за 5 лет (прибыль в работе) | ×92 | ×586 |
| Годы в минусе | 0 из 5 | 0 из 5 |
Оценка модели на 5 годах — без фильтра по стакану: с 18.10.2026 бот дополнительно учитывает стены в стакане (v5.47), а с 24.10.2026 — реальные ликвидации («реальная капитуляция»: ставка больше, когда по монете только что ликвидировали много лонгов; на 12–23.10 в той же модели портфеля: −3,5 % → −0,3 %, просадка −5,1 % → −2,9 %). Истории стакана и реальных ликвидаций за прошлые годы нет, поэтому в эти цифры они не входят.
Если преимущество CAFE — свойство рынка, а не подгонка под 34 монеты, оно должно проявляться и там, где движок не настраивали. Поэтому тот же движок с тем же ядром правил запущен шире.
Около 25 гипотез по реальным данным форварда — режим против режима на одних и тех же сделках: варианты выхода (удержание дольше, другие точки выхода, более широкий стоп), частота проверки уровней, вход по подтверждению, более глубокие уровни, объём, ликвидации и «магнит» ликвидаций, открытый интерес, фандинг, сжатие волатильности, режим монеты, ширина рынка, перевёрнутые сделки. Ни одна гипотеза не улучшила ядро: многие давали сильные различия на отдельных сделках, но в портфеле не улучшали отношение доходности к просадке. Приняты только защитные правила, снижающие просадку без потери доходности.
| Рынок | Что делается | Первые итоги форварда |
|---|---|---|
| Московская биржа | 30 акций, 3 года истории; бумажный форвард с 22.10.2026 | лонги ≈ +1,2 % на сделку после издержек (первые 10 сделок) |
| Форекс | Группа сырьевых кроссов, выбранная до старта форварда; исполнение по цене покупки/продажи, спред, комиссия и своп учтены | ≈ +0,25 % на сделку (первые 17 сделок) |
Выборки форвардов пока малы: выводы — после 60–100 сделок. На основных валютных парах форекса преимущества нет — это честный отрицательный результат, он тоже часть проверки.
Доходность и просадка регулируются одной настройкой — долей баланса на позицию. Остальная логика не меняется.
| Доля на позицию | Средняя в год | Худший год | Просадка по открытым | × за 5 лет |
|---|---|---|---|---|
| 1/150 | +821% | +564% | −39% | ×61291 |
| 1/200 | +489% | +341% | −30% | ×6737 |
| 1/250 | +338% | +254% | −25% | ×1559 |
| 1/300 | +260% | +197% | −18% | ×586 |
| 1/400 | +172% | +136% | −14% | ×148 |
| 1/450 — текущая | +148% | +118% | −12% | ×92 |
| 1/500 | +127% | +103% | −11% | ×60 |
Без плеча. Доли в таблице — маржа при изолированном плече ×10 (позиция = маржа × 10). Плечо здесь нужно не для риска, а чтобы хватало маржи на все ноги сразу: с весами до ×6 и до 20 ног пик загрузки при доле 1/450 без плеча был бы ~150% депозита. Торговать без плеча можно, если взять маржу 1/65 депозита на ногу — это та же позиция, что 1/650 при ×10: +89% в год, худший год +71%, просадка −9,2%, пик загрузки ~100%; с запасом — 1/80 (= 1/800 при ×10): +68% в год, худший год +55%, просадка −7,9%. Если оставить 1/450 без плеча, позиция будет в 10 раз меньше — около +15% в год. Промежуточный вариант — плечо ×2–3 при доле 1/450: доходность как в таблице, ликвидация далеко за стопом 8%.
Бэктест 2021–2026 в реальной оценке (затраты по сверке с биржей; тейки, лимитки, стопы и трейлинг проверены по минутным свечам — исполнение лимитки только при проходе цены на тик), пересчёт ставки раз в квартал. При доле крупнее 1/250 просадка уходит за −27…−40% — это уже другой класс риска. Агрессивные профили предполагается вести на отдельном субсчёте.
| Механизм | Значение | Зачем |
|---|---|---|
| Маржа | Изолированная, плечо ×10 | Убыток позиции не затрагивает остальной счёт |
| Стоп | 8% от входа (до 9% — за скоплением ликвидаций), ордер на бирже по цене маркировки | Работает, даже если сервер недоступен; бот дублирует проверку по минутным свечам |
| Одновременных позиций | до 10 | Худший случай известен заранее |
| Позиций на одну монету | до 8 | Ограничение концентрации |
| Маржа позиции | ≈ 1/450 баланса × вес (не более ×6) | Максимум ≈ 1,3% баланса на позицию |
| Пересчёт ставки | раз в квартал | Рост без раскачки риска внутри квартала |
| Предохранитель баланса | остановка новых сделок при падении баланса ниже порога (сейчас ≈ −18% от базы квартала) | Разбор ситуации до продолжения |
| Направление | одна сторона по монете | Нет встречных позиций |
Худший теоретический сценарий: все 10 позиций с максимальным весом одновременно закрываются по стопу — около −11% баланса при доле 1/450 (−17% при 1/300). Одно рыночное событие не может обнулить счёт.
Что было на истории за 5 лет: серии из 5 и более стопов в пределах 6 часов случились 41 раз, весь пул уходил в стоп около 7 раз (примерно раз в 8–9 месяцев). Худшая такая серия стоила −10,5% баланса при доле 1/150 (январь 2024), обычная — −3…−6%; при текущей доле 1/450 — примерно втрое меньше. Все пять лет при этом закончились в плюсе.
Просадка в документе указана двумя способами: по закрытым сделкам и по открытым позициям (номинальная, с переоценкой каждые 5 минут). Вторая всегда глубже и честнее показывает худший момент для счёта.
| Проверка | Как сделано | Итог |
|---|---|---|
| Вне выборки | 2021–22 и 2022–23 добавлены после настройки, без изменений параметров | в плюсе оба года |
| Новые монеты | 20 монет, не участвовавших в настройке | в плюсе, нога вдвое слабее |
| Ошибка выжившего | 17 рухнувших и снятых монет (Luna, FTT и др.) | без защиты убыток; защитное правило возвращает в плюс. Реалистично 1–2 умирающие монеты в год среди 34: ≈ −7…−9 п.п. годовых за каждую, если не отключить вовремя |
| Все сочетания надстроек | 128 сочетаний × 3 режима ставки | каждый вес улучшает доходность в 100% сочетаний |
| Соседние пороги | каждый порог ± шаг | результат меняется плавно |
| Порядок сделок | 8 случайных порядков одновременных входов, медиана | без опоры на удачную последовательность |
| Просадка | по открытым позициям каждые 5 минут, не только по закрытым | честная оценка худшего момента |
Данные CAFE позволяют быстро проверять торговые гипотезы. Большая часть идей не прошла проверку: в торговый модуль попало только то, что выдержало 5 лет с издержками.
CAFE продаётся как инструмент, который дополняет стратегию трейдера, а не заменяет её. Подписчик сам собирает подход под себя: выбирает масштаб, монеты и глубины, пользуется фильтром режима. На старшем тарифе можно подключить торговый модуль и калибровать его по данным собственного исполнителя.
Подключение бота не гарантирует результата: итог зависит от выбранных клиентом настроек и рынка. Ключи API клиента — без права вывода средств. Лендинг продукта: mycryptcoin.com/atr
Сайт форвард-теста: mycryptcoin.com. Тарифы и оформление подписки: mycryptcoin.com/premium — оплата пока принимается через менеджера, доступ подключается вручную.
| Этап | Что будет | Статус |
|---|---|---|
| Сверка модели с решениями бота | Сравнение модели с теневым портфелем «Юнибота 3.0» день в день | 05.11.2026 |
| Скринер CAFE — весь рынок | Реальная торговля половинной ставкой, сверка с форвардом по каждой сделке | работает с 29.10 |
| Мосбиржа и форекс | Бумажные форварды того же движка | идут с 22–24.10 |
| Публичная статистика | Сделки в Telegram-канале в момент исполнения | работает |
| Подписки 9,99 / 49 / 99 $ | Карта глубин, фильтр режима, карта стратегий; подключение бота на старшем тарифе | запуск |
| API и датасет | Данные CAFE для квант-команд и фондов | план |
| Копитрейдинг Binance | Подключение подписчиков к сделкам модуля | после трек-рекорда |
| Новые данные | Фандинг, открытый интерес, ликвидации проверены (раздел 08); дальше — другие биржи (OKX, Bybit) и классы активов | исследование |